Allan Gregory und Bruce E. Hansen Residualbasierte Versuche zur Kointegration in Modellen mit Regimeverschiebungen Journal of Econometrics (1996) Programm - und Datendateien Dieses Programm repliziert die empirische Arbeit, die im obigen Papier berichtet wird. Das Programm schätzt eine einzelne Gleichung Kointegration Regression durch kleinste Quadrate, die für die strukturelle Veränderung der unbekannten Zeit. Das Programm führt restbasierte Kointegrationstests an diesem Modell durch. Ein STATA-Verfahren ghansen wurde von Jorge Perez geschrieben. Geben Sie ssc install ghansen in STATA ein. Einige der oben genannten Materialien basieren auf Arbeiten, die von der National Science Foundation unter den Grants Nr. SES-9022176, SES-9120576, SBR-9412339 und SBR-9807111 unterstützt werden. Alle Meinungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen oder Empfehlungen in diesem Material sind die des Autors (s), und nicht unbedingt widerspiegeln die Ansichten der NSF. Bruce E. Hansen Programme und Dateien im ZIP-Format sind für die folgenden zur Verfügung stehen Publizierte und unveröffentlichte Arbeiten: Tests auf Parameterinstabilität in Regressionen mit I (1) Prozesse. Zeitschrift für Unternehmens - und Wirtschaftsstatistik (1992). Herunterladen . Prüfung auf Parameterinstabilität in linearen Modellen. Journal of Policy Modeling (1992). Herunterladen . Der Likelihood-Verhältnis-Test unter Nicht-Standardbedingungen: Testen des Markov-Schaltmodells des BSP. Zeitschrift für Angewandte Ökonometrie, (1992 und 1996). Herunterladen . Autoregressive bedingte Dichteabschätzung. Internationaler Wirtschaftsbericht, (1994). Herunterladen . Umdenken der univariaten Ansatz für Einheit Root-Tests: Wie Kovariaten verwenden, um die Macht zu erhöhen. Ökonometrische Theorie, (1995). Herunterladen . Sind saisonale Muster über die Zeit konstant Ein Test für saisonale Stabilität. Mit Fabio Canova, Zeitschrift für Wirtschafts - und Wirtschaftsstatistik, (1995). Herunterladen . Inferenz, wenn ein Störungsparameter nicht unter der Nullhypothese identifiziert wird. Econometrica, (1996). Herunterladen . Residualbasierte Versuche zur Kointegration bei Modellen mit Regimeverschiebungen. Mit Allan Gregory, Zeitschrift für Ökonometrie, (1996). Herunterladen . Ungefähre asymptotische p-Werte für Strukturänderungstests. Zeitschrift für Wirtschafts - und Wirtschaftsstatistik, (1997). Herunterladen . Inferenz in TAR-Modellen. Studium der nichtlinearen Dynamik und Ökonometrie, (1997). Herunterladen . Schwelleneffekte in nicht-dynamischen Platten: Schätzung, Prüfung und Schlussfolgerung. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (1999). Herunterladen . Prüfung auf Linearität. Zeitschrift für Wirtschaftsforschung, (1999). Herunterladen . Das Raster-Bootstrap und das autoregressive Modell. Überblick über Ökonomie und Statistik, (1999). Herunterladen . Probenaufspaltung und Grenzwertschätzung. Econometrica, (2000). Herunterladen . Prüfung des Strukturwandels in bedingten Modellen. Journal of Econometrics, (2000). Herunterladen . Threshold Autoregression mit einem Unit Root. Econometrica (2001), mit Mehmet Caner. Herunterladen . Die neue Ökonometrie des Strukturwandels: Dating-Änderungen in der US-Arbeitsproduktivität. Zeitschrift für ökonomische Perspektiven (2001). Herunterladen . Testen auf Schwellenkointegration, mit Byeongseon Seo, Journal of Econometrics (2002). Herunterladen . Recounts from Undervotes: Beweise aus der Präsidentschaftswahl 2000, Journal of the American Statistical Association (2003), 98, 292-298. Herunterladen . Wie reaktionsschnell sind private Transfers auf Einkommensnachweis aus einer Laissez-faire-Wirtschaft. Mit Donald Cox und Emmanuel Jimenez, Journal of Public Economics, (2004), 88, 2193-2219. Herunterladen . Instrumental Variable Schätzung eines Schwellenmodells, mit Mehmet Caner, Ökonometrische Theorie, (2004), 20, 813-843.Download. Exakt mittlere integrierte quadratische Fehler der Kernel höherer Ordnung. Ökonometrische Theorie (2005). Herunterladen . Edgeworth-Erweiterungen für die Wald - und GMM-Statistiken für nichtlineare Restriktionen. Ökonometrische Theorie und Praxis (2006). Herunterladen . Intervallvorhersagen und Parameterunsicherheit. Journal of Econometrics (2006), 135, 377 & ndash; 398. Herunterladen . Bandbreitenauswahl für die nichtparametrische Verteilungsschätzung. (52004), unveröffentlichtes Arbeitspapier. Herunterladen . Nichtparametrische Schätzung von reibungslosen Zustandsverteilungen. (52004), unveröffentlichtes Arbeitspapier. Herunterladen . Least Squares Modell Mittelwertbildung. Wirtschaftswissenschaften (2007), 75, 1175-1189 Download. Least Squares Vorhersage Mittelwertbildung. (2008), Zeitschrift für Ökonometrie. Herunterladen . Mittelung Schätzer für Autoregressionen mit einem Near-Unit-Root. (2010), Zeitschrift für Ökonometrie. Herunterladen . Jackknife Modell Mittelung. (2012) Zeitschrift für Wirtschaftswissenschaften. Nichtparametrische Sieb-Regression: Least Squares, Mittelung von kleinsten Quadraten und Cross-Validation (2014) Handbuch für angewandte nichtparametrische und semiparametrische Ökonometrie und Statistik, Download. Modell - Mittelwertbildung, Asymptotisches Risiko und Regressor - Gruppen Quantitative Economics (2014) Download. Kaufkraftparität und die Taylorregel (2015) mit Kim, Fujiwara und Masao Ogaki, Zeitschrift für Angewandte Ökonometrie Download. Asymptotische Momente autoregressiver Schätzungen mit einer Near Unit Root und Minimax Risk (2014) Advances in Econometrics, Download. Shrinkage Efficiency Bounds (2015), Ökonometrische Theorie, 31, 860 & ndash; 879. Herunterladen . Prognose mit Faktor-Augmented Regression (2015) mit Xu Cheng, Journal of Econometrics, 186, 280-293. Herunterladen . Das Risiko von James-Stein und Lasso Shrinkage (2016) Ökonometrische Bewertungen, Download. Effiziente Schrumpfung in parametrischen Modellen (2016) Journal of Econometrics, 190, 115-132. Herunterladen . Regression Kink mit einem unbekannten Schwellenwert (2015) Journal of Business and Economic Statistics, coming soon. Ein Stein-like 2SLS Estimator (2014) Econometric Reviews, demnächst Herunterladen. Stein Combination Shrinakge für Vector Autoregressions (2016) Herunterladen. Zeitreihe Econometrics for the 21st Century (2016) Herunterladen. Einige der oben genannten Materialien basieren auf Arbeiten, die von der National Science Foundation unter den Grants Nr. SES-9022176, SES-9120576, SBR-9412339 und SBR-9807111 unterstützt werden. Alle Meinungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen oder Empfehlungen in diesem Material sind die des Autors (s), und nicht unbedingt widerspiegeln die Ansichten der NSF.
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